Искусственный интеллект уже используется для диагностики больных пациентов, выполнения задач по обслуживанию клиентов и преподавания курсов в колледже. Но может ли AI перехитрить Уолл-стрит?
За прошедший год или около того появилось несколько хедж-фондов AI, пообещавших обыграть людей-трейдеров, анализируя и реагируя на рынок быстрее и глубже. Эти средства ИИ выходят за рамки алгоритмов, используемых традиционными фондами, управляемыми данными, пытаясь имитировать и совершенствовать работу человеческого мозга.
Некоторые первые результаты были впечатляющими. В Японии Фонду фьючерсной стратегии Simplex Equity удалось завершить рост на 3, 4 процента 24 июня, в день Brexit, когда средства по всей стране резко упали. Опрос 12 фондов ИИ со всего мира показал, что они получили в среднем почти 7 процентов в этом году. На недавней конференции для академиков искусственного интеллекта половина компаний, принимающих на работу сотрудников, были финансовыми фирмами, что заметно отличалось от предыдущих лет.
Шаунак Хире, который этим летом основал Emma AI, хедж-фонд AI, базирующийся в Силиконовой долине, говорит, что подобные AI имеют большие преимущества перед традиционным хедж-фондом.
«Человеческий аналитик никак не может охватить такое количество данных», - говорит Хире. «Для человеческого мозга буквально невозможно обработать столько информации за такой короткий промежуток времени».
Фонд ИИ мог бы учитывать финансовые данные с рынков по всему миру, исторические данные, новостные статьи, международную валютную политику, знания о поведении людей в торговле, истории компаний и многое другое.
Например, Эмма AI занималась торговлей на GlaxoSmithKline, охватывающей все данные, которые есть в фармацевтической компании, и даже рассматривает заявки, относящиеся к 1970-м годам, говорит Хире.
Многие фонды уже используют количественные стратегии инвестирования, разрабатывая компьютерные алгоритмы для прогнозирования. Разница между этими средствами и разновидностью ИИ заключается в так называемом «глубоком обучении» или искусственных нейронных сетях - ИИ может учиться без участия человека, а алгоритмы - нет.
Эмма ИИ, как и многие фонды ИИ, использует байесовский анализ для воспроизведения процесса принятия решений человеком. Это означает, что он может использовать новую информацию для обновления своих перспектив и стратегий. По сути, это то, что делают люди, только ИИ может делать это быстрее и теоретически более рационально. Человеческий аналитик склонен совершать ошибки, основанные на страхе, перевозбуждении или жадности - проблемах, с которыми не сталкиваются компьютеры.
Фонд, созданный ранее в этом году базирующейся в Сан-Франциско фирмой ИИ Sentient Technologies, использует ИИ, основанный на эволюции растений и животных. Это «эволюционное вычисление» постоянно создает новые алгоритмы и включает лучшие в свои старые алгоритмы, делая себя все лучше и сильнее. Гонконгский фонд искусственного интеллекта Aidyia использует эволюционные вычисления, помимо других стратегий.
В будущем Khire видит целые фонды, управляемые AI, хотя, возможно, с каким-то человеческим контролем или переопределением для целей регулирования. Однако он также считает, что ИИ играет роль в регулировании. Реформы Уолл-стрит, проведенные Конгрессом в последние годы, заставили многие банки увеличить число сотрудников, приверженных соблюдению нормативных требований.
«Вы можете автоматизировать все это», - говорит Хире.
Некоторые эксперты скептически относятся к тому, действительно ли ИИ произведет революцию в финансовой индустрии, как утверждают основатели ИИ. Некоторые говорят, что используемые технологии ИИ не сильно отличаются от более традиционных алгоритмов, используемых в фирмах, управляемых данными. Другие говорят, что финансовые рынки слишком капризны, чтобы их можно было предвидеть по типу ИИ, который существует сегодня.
Хайр говорит, что он не пытается изобретать велосипед, а только постепенно улучшать его.
«Единственная цель ИИ - найти возможности, которые имеют более низкий порог риска, чем S & P [500], и имеют более высокую норму прибыли, чем S & P», - говорит он. «Это низкий бар».
Тем не менее, просто опередив S & P 500, американский индекс фондового рынка, часто используемый в качестве монитора общей эффективности Уолл-стрит, в долгосрочной перспективе не является легким. Но Хире и другие уверены, что у них есть товар. Вопрос: вы бы поставили на это свои деньги?
